外汇期权如何计算

外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~!!!急急急!

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

通过期权来锁定汇率，需要选择买入欧元对美元的看涨期权，即到期客户有权利按实现约定的汇率用美元换欧元。合约结构是：买入一个4月8日到期欧元看涨美元看跌的欧式期权，执行汇率为1990，名义金额是25亿欧元。

当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。

A、1$= 6，欧元贬值，当然是放弃期权。

客户买入欧元看涨期权，执行汇率为2864，表明如果到期EUR/USD市场汇率在2864之上，客户可以选择期权行权，按2864的汇率买入欧元；如果到期市场汇率在2864之下，客户放弃行权，按市场汇率买入欧元。

点值=100000(lot size) x 0.01(tick size) / 150 (current rate) = $30。

关于外汇期权的计算怎么算啊?请帮帮忙好吗?谢谢了

1、做的话，获得的美元是50*0.5534=267，再减去1000美元的费用，即267-0.1=257 所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。

2、招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖，不能卖空。您买入期权后，期权到期日之前只要还有行情，均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏。

3、A、1$= 6，欧元贬值，当然是放弃期权。

跪求外汇期权收益计算公式

1、如果之后欧元/美元的行情一直是上涨趋势，假设外汇“即期价格”涨到了33，期权价格行情显示卖出合约/买入合约：2369/3569，那么这时您可以以2369的价格卖出这一份合约，那么盈利2369-1365=0.1004美元。

2、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

3、首先，平价期权只是指执行价格=实时股票价格，并没有说delta=0.5，其次你要的公式是((Cu-Cd)/(S*(u-d)))*e^-delta*h， delta是分红率 平价期权 At the Money：是指执行价格与个人外汇买卖实时价格相同的期权。

外汇期权计算问题想请教下

有外汇风险，因为三个月后付款时欧元有可能升值。购买三个月期的期权：如果三个月后欧元贬值，放弃期权，购买现汇支付货款，损失期权费5万美元。

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖，不能卖空。您买入期权后，期权到期日之前只要还有行情，均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏。

当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。