标准差衡量什么风险

由标准差衡量的风险类型

1、标准差衡量了总风险类型的风险。标准差（外文名：Standard Deviation，又称：均方差）是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根，用σ表示，标准差是方差的算术平方根。

2、贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

3、标准差是一种用来衡量随机变量(如资产收益)变异程度的统计量。根据查询相关公开信息显示：标准差其数值越大，代表资产收益的波动性越大，表明所承担的风险越高。

衡量风险的方法

1、风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。变异系数：变异系数=标准差/预期值。

2、风险的大小可以用以下方法衡量：风险的大小可以用概率和影响程度来衡量。风险的概率是指某种不确定事件发生的可能性大小，影响程度是指该事件发生后对个人或组织造成的影响程度大小。风险越大，概率和影响程度都会增加。

3、风险因素分析法 风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→确定转化条件是否具备→估计风险发生的后果→风险评价。

4、其中的一种方法可以用于识别，或者几种方法可以同时使用2风险评估风险评估是利用各种概率和数理统计方法来计算某一风险的发生频率和估计损害程度，包括直接损害程度为防范和处理风险而消耗的人员和财产以及与直接损失相关的。

5、单变量判定模型。单变量模型将财务指标用于风险评价是一大进步，指标单一，简单易行，但是不可避免会出现评价的片面性。

度量风险的指标有哪些

贝塔系数、波动值( V o l a t i l i t y)、夏普指数( S h a r p e)前两种数值越大，代表风险越高；夏普指数越大，则代表风险承担得越值得。

度量风险的指标种类：敏感性指标，用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。

衡量风险的指标有三个：第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。

贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。

可以用来衡量风险大小的指标有如下：衡量风险大小的指标有标准离差、期望报酬比率和标准离差比率。

市场组合已经分散了非系统风险为什么还用标准差

1、标准差反映的是总风险，包括系统风险和非系统风险，其中非系统风险可以通过投资组合分散。

2、在不存在系统风险的情况下，两种证券才可能完全负相关，才可能存在权重x、y，使得组合的标准差为零。此时，组合是没有风险，因为非系统风险已被抵销，而系统风险又不存在（即为0）。

3、总有一些风险资产的风险是要比系统风险小，甚至一些与系统风险的相关系数还是负的呢。其实这没什么好奇怪的，基金标准差比系统风险小的原因就是基金选取资产的时候相对谨慎一些。当然不是所有的基金都如此。